Posições overnight

As taxas de swap, também conhecidas por overnight ou taxas de rollover, são débitos ou créditos, quer ganhos ou pagos, por deter uma posição overnight. A ACM define as posições overnight às 23:00 CET, utilizando as taxas de swap interbancárias aceites.

As grandes instituições que negoceiam em Forex publicam diariamente as taxas de swap – preço ao qual estão dispostas a trocar divisas a um determinado dia. Os diferentes bancos publicam diferentes taxas de swap, com base na sua própria análise de gestão de risco e na actividade do mercado. As taxas de swap da ACM são essencialmente taxas interbancárias para posições detidas overnight e são expressas em pips, com uma taxa separada para cada par de divisas.

Outros corretores poderão continuar a oferecer taxas overnight utilizando um método antigo, que aplica taxas de referencia a diferenciais de taxa de juro entre os bancos centrais. A ACM acredita na máxima transparência e o nosso método, mais que um método de referência, alinha-se diariamente com o mercado. A taxa de swap interbancária tem em conta a recente liquidez do mercado, dinâmica do mercado e volatilidade de um determinado par de divisas.

A ACM define os seus rollovers sinteticamente. Isto significa que as posições não são fechadas e reabertas durante a noite. Em vez disso, é aplicado um débito / crédito ao extracto do trader numa linha separada, tornando-a clara e de fácil avaliação. A ACM aplica um swap triplo às quartas-feiras à noite para contabilizar os rollovers de fim-de-semana.

Por favor, tenha em atenção: as taxas aplicadas serão visíveis no site da ACM a partir das 23:00 CET e actualizadas depois de cada processo de final de dia.